- 客观案例题
题干：—个10亿元的资产组合，其中有国债1.2亿元，久期为6。现在拟将投资国债的额度提高到2亿元，久期为7。
题目：如果不改变现券组合，仅运用国债期货取得相同的风险敝口，假设国债期货久期为5.5，价格为99元，则需要（）手国债期货。 - A 、买入125
- B 、卖出125
- C 、买入114
- D 、卖出114
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参考答案【正确答案：A】
因为希望提升久期，所以需要通过买入国债期货来调整久期；对应买入国债期货的数量=（2亿元×7-1.2亿元×6）/（99万元×5.5）=124.885手。则需买入125 手。
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