- 客观案例题
题干：某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7。
题目：如果不改变现券组合，仅运用国债期货取得相同的风险敝口，假设国债期货久期为5.5，价格为99元，则需要（）国债期货。 - A 、买入22手
- B 、卖出22手
- C 、买入35手
- D 、卖出35手
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参考答案【正确答案：A】
由于希望提升久期，则需要通过买入国债期货来调整久期；国债期货的数量=组合价值×（目标久期-组合久期）/（国债期货价格×国债期货久期）；对应买入国债期货的数量=1.2亿元×（7-6）/（99万元×5.5）≈22手。
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