注册会计师
报考指南 考试报名 准考证打印 成绩查询 考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页 注册会计师考试 题库 正文
  • 计算分析题
    题干:甲公司是一家上市公司,当前每股市价60元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权:欧式看涨期权和欧式看跌期权,每份看涨期权可买入1股股票,每份看跌期权可卖出1股股票。两种期权的执行价格均为70元。到期时间均为三个月,期权到期前,甲公司不派发现金股利。预期三个月后的股价或者上涨26元,或者下跌14元。三个月无风险报酬率0.8%。乙投资者计划买入1000股甲公司股票,同时买入1000份看跌期权并持有至到期。
    题目:利用看涨期权-看跌期权平价定理,计算每份看跌期权的价值。
  • A 、null

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案:null】

依据看涨期权-看跌期权平价定理公式:标的资产的价格S+看跌期权价格P=看涨期权价格C+执行价格的现值PV(X)可得:

60+P=5.75+70/(1+0.8%),P=15.19(元)。

您可能感兴趣的试题
热门试题 换一换

亿题库—让考试变得更简单

已有600万用户下载