- 客观案例题
题干：某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]。
题目：则该产品嵌入了（ ）。 - A 、欧式看涨期权
- B 、欧式看跌期权
- C 、美式看涨期权
- D 、美式看跌期权
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参考答案【正确答案：B】
产品中嵌入的期权主要体现在公式中的max(0,-指数收益率)这一项。只有在股指下跌时,期权到期时的价值才大于0,所以产品中嵌入了一个欧式看跌期权。
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