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  • 客观案例题
    题干:某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为:收益=面值×[80%+120%×max(0,-指数收益率)]。
    题目:则该产品嵌入了( )。
  • A 、欧式看涨期权
  • B 、欧式看跌期权
  • C 、美式看涨期权
  • D 、美式看跌期权

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参考答案

【正确答案:B】

产品中嵌入的期权主要体现在公式中的max(0,-指数收益率)这一项。只有在股指下跌时,期权到期时的价值才大于0,所以产品中嵌入了一个欧式看跌期权。

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