- 客观案例题
题干：某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]。
题目：则该产品嵌入了（ ）。 - A 、欧式看涨期权
- B 、欧式看跌期权
- C 、美式看涨期权
- D 、美式看跌期权
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
产品中嵌入的期权主要体现在公式中的max(0,-指数收益率)这一项。只有在股指下跌时,期权到期时的价值才大于0,所以产品中嵌入了一个欧式看跌期权。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】则该产品嵌入了（ ）。
- A 、欧式看涨期权
- B 、欧式看跌期权
- C 、美式看涨期权
- D 、美式看跌期权
- 2 【客观案例题】则该产品嵌入了（ ）。
- A 、欧式看涨期权
- B 、欧式看跌期权
- C 、美式看涨期权
- D 、美式看跌期权
- 3 【客观案例题】则该产品嵌入了（）。
- A 、欧式看涨期权
- B 、欧式看跌期权
- C 、美式看涨期权
- D 、美式看跌期权
- 4 【客观案例题】则该产品嵌入了（）。
- A 、欧式看涨期权
- B 、欧式看跌期权
- C 、美式看涨期权
- D 、美式看跌期权
- 5 【客观案例题】则该产品嵌入了（）。
- A 、欧式看涨期权
- B 、欧式看跌期权
- C 、美式看涨期权
- D 、美式看跌期权
- 6 【客观案例题】则该产品嵌入了（）。
- A 、欧式看涨期权
- B 、欧式看跌期权
- C 、美式看涨期权
- D 、美式看跌期权
- 7 【客观案例题】则该产品嵌入了（）。
- A 、欧式看涨期权
- B 、欧式看跌期权
- C 、美式看涨期权
- D 、美式看跌期权
- 8 【客观案例题】则该产品嵌入了（）。
- A 、欧式看涨期权
- B 、欧式看跌期权
- C 、美式看涨期权
- D 、美式看跌期权
- 9 【客观案例题】则该产品嵌入了（）。
- A 、欧式看涨期权
- B 、欧式看跌期权
- C 、美式看涨期权
- D 、美式看跌期权
- 10 【客观案例题】则该产品嵌入了（）。
- A 、欧式看涨期权
- B 、欧式看跌期权
- C 、美式看涨期权
- D 、美式看跌期权
热门试题换一换
- 下列关于期货交易所会员收取的保证金的陈述,错误的是（）。
- 期货公司执行非受托人的交易指令造成客户损失，应当由( )，客户予以追认的除外。
- 债券A息票率为6%，期限10年，按面值出售；债券B息票率为6%，期限10年，低于面值出售。以下说法正确的是( )。
- 在正常的市场条件下，在给定的时间段和给定的置信区间内，预期可能发生最大损失，这种风险度量方法是（）。
- 证券期货经营机构从事私募资产管理业务，应当依法经（）批准。
- 下列依法对首席风险官进行监督管理的是（）。
- 证券公司按照委托协议对期货公司承担介绍业务受托责任，基于期货经纪合同的责任由（ ）直接对客户承担。
- 期货交易中的“杠杠机制”源于（）制度。
- 现代意义的期货交易起源于（）。
- 中国证监会规定“不得低于”一定标准的风险监管指标，其预警标准是规定标准的（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
oDGb1