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参考答案

【正确答案：C】

选项C说法错误：Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化/期权标的证券价格变化。

Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化。

Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度。Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化。

Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。

Vega值反映合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Vega=期权价值变化/波动率的变化。

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