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首页 证券从业资格考试 题库 正文
  • 选择题 关于控制证券自营业务的运作风险,下列说法不正确的是()。
  • A 、自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的100%
  • B 、持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%
  • C 、自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%
  • D 、持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%

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参考答案

【正确答案:A】

选项A说法不正确:由于证券自营业务的高风险特性,为了控制经营风险,中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》规定:
(1)自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%,其中利率互换投资规模以利率互换合约名义本金总额的5%计算;(C正确)
(2)自营固定收益类证券的合计额不得超过净资本的500%;(A错误)
(3)持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%;(D正确)
(4)持有一种权益类证券的市值与其总市值的比例不得超过5%,但因包销导致的情形和中国证监会另有规定的除外。(B正确)

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