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- A 、Ⅲ、Ⅳ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C 、Ⅰ、Ⅱ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:C】
选项C正确:Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化/期权标的证券价格变化;(Ⅰ正确)
Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。Delta=期权价格变化/期权标的证券价格变化;
Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度。Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化;(Ⅱ正确)
Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化;(Ⅲ、Ⅳ错误)
Vega值反映合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Vega=期权价值变化/波动率的变化。
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