- 客观案例题芝加哥商业交易所的面值为1 000 000美元的13周国债,当成交指数为94.85时,意味着以( )美元的价格成交该国债;当指数增长1个基点时,意味着合约的价格变化( )美元。
- A 、987 125;4.68
- B 、987 125;25
- C 、948 500;23.71
- D 、948 500;25
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参考答案
【正确答案:B】
短期国债期货采用的是指数报价,用100减去按360天计算的不带百分号的年利率(比如年利率为2.5%,报价为97.500)形式。
指数为94.85,用100%-94.85%得到年利率;13周约为3个月,3个月的利率为(100%-94.85%)×3/12,该国债期货价格为:1 000 000×(1-(100%-94.85%)×3/12)=987 125美元
芝加哥商业交易所3个月短期国债,每张合约价值为1000000美元,1个基本点是指数的1%点,即指数的0.01点,则一个基点代表的价值为:1000000 × 0.01% ×3/12=25美元
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