- 客观案例题芝加哥商业交易所（CME）3个月面值100万美元的国债期货合约，当成交指数为93.58时，成交价格为（）。
- A 、935800
- B 、983950
- C 、64200
- D 、233950
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
当成交指数为93.58时，意味着年贴现率为1-93.58%=6.42%，即3个月的贴现率为6.42%/4=1.605%，也即意味着以100万*（1-1.605%）=983950美元的价格成效100万美元面值的国债。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】芝加哥商业交易所（CME）面值为100万美元的3个月期国债期货，当成交指数为98.56时，其年贴现率是（）。
- A 、 1.44%
- B 、 2.88%
- C 、 4.32%
- D 、 5.76%
- 2 【单选题】芝加哥商业交易所（CME）的3个月欧洲美元期货合约的交割方式为（）。
- A 、 实物交割
- B 、 现金交割
- C 、 现金交割与实物交割混合
- D 、 以上都不对
- 3 【单选题】芝加哥商业交易所(CME)面值为100万美元的3个月期国债期货,当成交指数为98.56时,其年贴现率是()。
- A 、
1.44% - B 、
2.88% - C 、
4.32% - D 、
5.76%
- 4 【单选题】芝加哥商业交易所(CME)的3个月欧洲美元期货合约的交割方式为()。
- A 、
实物交割 - B 、
现金交割 - C 、
现金交割与实物交割混合 - D 、
以上都不对
- 5 【单选题】芝加哥商业交易所（CME）3个月欧洲美元期货属于（）。
- A 、外汇期货
- B 、短期利率期货
- C 、国债期货
- D 、股指期货
- 6 【单选题】芝加哥商业交易所（CME）3个月欧洲美元期货属于（）。
- A 、外汇期货
- B 、短期利率期货
- C 、国债期货
- D 、股指期货
- 7 【单选题】关于芝加哥商业交易所(CME)3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是( )。
- A 、3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性
- B 、3个月欧洲美元期货是外汇期货
- C 、3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货
- D 、采用实物交割方式
- 8 【单选题】 3月1日，芝加哥商业交易所（CME）的 6 月欧元/美元期货价格为1.1200，而伦敦国际金融期货交易所（NYSE-Liffe）的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为，当前两者价差过大，则合理的操作为（） 。
- A 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
- B 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
- C 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
- D 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
- 9 【单选题】 3月1日，芝加哥商业交易所（CME）的 6 月欧元/美元期货价格为1.1200，而伦敦国际金融期货交易所（NYSE-Liffe）的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为，当前两者价差过大，则合理的操作为（） 。
- A 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
- B 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
- C 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
- D 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
- 10 【单选题】 3月1日，芝加哥商业交易所（CME）的 6 月欧元/美元期货价格为1.1200，而伦敦国际金融期货交易所（NYSE-Liffe）的6月欧元/美元期货价格为1.1256。交易者认为，当前两者价差过大，则合理的操作为（） 。
- A 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
- B 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
- C 、卖出NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时卖出CME的6月欧元/美元期货合约
- D 、买入NYSE-Liffe的6月欧元/美元期货合约，同时买入CME的6月欧元/美元期货合约
热门试题换一换
- 资产管理业务投资经理、（ ）等岗位必须相互独立，并配备专职业务人员，不得相互兼任。
- 侵权与违约竞合的期货纠纷案件，由期货纠纷案件所在地中级人民法院管辖。（ ）
- 期货从业人员有下列( )情形之一的，暂停其期货从业资格6个月至12个月；情节严重的，撤销其期货从业资格并在3年内拒绝受理其从业资格申请。
- 某投机者在6 月份以180 点的权利金买入一张9 月份到期，执行价格为13000 点的股票指数看涨期权，同时他又以100 点的权利金买入一张9 月份到期，执行价格为12500 点的同一指数看跌期权。从理论上讲，该投机者的最大亏损为（）。
- 理论上通货膨胀率大幅上升时（）。
- 期货公司首席风险官自被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选2年内，任何期货公司不得任用该人员担任（）。
- 根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当定期向董事会及全体股东提交书面报告，说明净资本等各项风险监管指标的具体情况，以下选项中表述正确的有（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
Zjl1K