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【正确答案:B】
1)短期国债期货采用的是指数报价,用100减去按360天计算的不带百分号的年利率(比如年利率为2.5%,报价为97.500)形式。
指数为94.85,年利率为100%-94.85%=5.15%;13周约为3个月,3个月的利率为5.15%×3/12=1.2875%,该国债期货价格为:1 000 000×(1-1.2875%)=987 125美元
2)芝加哥商业交易所3个月短期国债,每张合约价值为1000000美元,以指数方式报价,1个基本点是指数的1%点,即指数的0.01点,则一个基点代表的价值为:1000000 × 0.01% ×3/12=25美元
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