- 客观案例题某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1.41USD/GBP。120天后，即期汇率为1.35USD/GBP，新的利率期限结构如下表所示：
假设名义本金为1美元，当前美元固定利率为
=0.0632，英镑固定利率为
=0.0528。120天后，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是（）万美元。 - A 、1.0152
- B 、0.9688
- C 、0.0464
- D 、0.7177
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参考答案【正确答案：C】
美元固定利率债券价格计算：假设名义本金为1美元，120天后固定利率债券的价格为0.0316 ×（0.9899+0.9598+0.9292+0.8959）+1 ×（0.8959）=1.0152（美元）。
英镑固定利率债券价格计算：假设名义本金为1英镑，120天后固定利率债券的价格为0.0264 ×（0.9915+0.9657+0.9379+0.9114）+1 ×（0.9114）=1.0119（英镑）。
用期初的即期汇率，将英镑债券转换为等价于名义本金为1美元的债券，则其120天后的价格为1.0119 ×（1/1.41）=0.7177（英镑）。120天后，即期汇率为1.35USD/GBP，则此时英镑债券的价值为1.35 ×0.7177=0.9688（美元）。
则货币互换的名义本金为1美元，支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约价值为：1.0152-0.9688=0.0464（美元）。
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