- 客观案例题某利率互换期限为2年,每半年互换一次,假设名义本金是3000美元,Libor当前的利率期限如下表所示:则其互换的固定利率为()。
- A 、0.0633
- B 、0.0316
- C 、0.1264
- D 、0.0826
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参考答案
【正确答案:A】
每半年互换一次,则每年互换次数为2,即m=2;互换的固定利率=(1-0.8826) ×2/(0.9716+0.9430+0.9144+0.8826)=0.0633。
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