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  • 客观案例题某利率互换期限为1年,每半年互换一次,假设名义本金是2500美元,Libor当前的利率期限如下表所示: 则其互换利率为()。
  • A 、
    0.0632
  • B 、
    0.0316
  • C 、
    0.1264
  • D 、
    0.0826

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参考答案

【正确答案:A】

某利率互换期限为1年,每半年互换一次,那么互换次数为2,即m=2;互换利率=(1-0.8826) ×2/(0.971+0.9430+0.9144+0.8826)=0.0632

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