- 单选题某标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。
- A 、2089.5
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
该远期合约的理论点位为：
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】某标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。
- A 、2089.5
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 2 【客观案例题】 3个月的股指期货远期合约其理论价格为（）。
- A 、3015
- B 、3025
- C 、3030
- D 、3045
- 3 【客观案例题】 3个月的股指期货远期合约其理论价格为（）。
- A 、3015
- B 、3025
- C 、3030
- D 、3045
- 4 【单选题】某标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2 085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。
- A 、2089.5
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 5 【单选题】中证500股指期货合约的合约乘数为（）元/点。
- A 、100
- B 、200
- C 、300
- D 、500
- 6 【单选题】某标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。
- A 、2089.5
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 7 【单选题】中证500股指期货合约的合约乘数为（）元/点。
- A 、100
- B 、200
- C 、300
- D 、500
- 8 【单选题】中证500股指期货合约的合约乘数为（）元/点。
- A 、100
- B 、200
- C 、300
- D 、500
- 9 【单选题】某标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。
- A 、2089.5
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
- 10 【单选题】某标普500指数远期合约，期限是6个月，指数为2085点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为8%，则该远期合约的理论点位为（）。
- A 、2089.5
- B 、2104.3
- C 、2137.8
- D 、2015.6
热门试题换一换
- 根据起息日的不同，外汇掉期交易的形式包括（ ）。
- 公司制期货交易所采用( )的组织形式。
- 跨期套利是以（）的期货合约之间进行的。
- 其他条件不变，标的资产价格波动率上升时，理论上将导致（）。
- 假设英镑兑人民币的汇率是8.8648，中国的甲公司需要借入1000万英镑（五年期），而英国的乙公司希望借入88648万人民币（5年期），市场上的固定利率如下： 若甲公司与乙公司签订人民币和英镑货币互换合约，双方总借款成本共降低（）。
- 若其他条件不变，当石油输出国组织宣布减产，则国际原油价格将（）。
- 经营机构委托其他机构销售本机构发行的产品或者提供服务，应当确认受托机构具备（）等能力。
- 甲证券公司申请为期货公司提供中间介绍业务，应当满足的风险控制标准包括（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
QReKM