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  • 单选题某标普500指数远期合约,期限是6个月,指数为2085点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为8%,则该远期合约的理论点位为()。
  • A 、2089.5
  • B 、2104.3
  • C 、2137.8
  • D 、2015.6

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参考答案

【正确答案:C】

该远期合约的理论点位为:

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