- 客观案例题
题干:做市商甲在2016年9月12日接到投资者乙的场外期权询价订单,投资者要求甲提供螺纹钢一个月后到期的看涨期权的价格。当日,期货主力合约RB1701在询价时的价格为2277元/吨,1年期Shibor利率为3.03%。使用B-S-M模型进行定价。
题目:若甲使用过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格数据进行计算,得到年化波动率为23.64%,记为σH。甲给出的报价为: 投资者乙接受报价,以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后,投资者乙向做市商甲申请期权平仓,当日,甲仍以同样方法算出过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格年化收益率为21.65%,记为σR。甲给出的报价为: 投资者乙接受该价格,以47.91元/吨价格平仓,则投资者乙的损益为()。 - A 、盈利1644元
- B 、亏损1644元
- C 、盈利478元
- D 、亏损478元
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
该笔交易中,投资者乙的损益为:P=(47.91-64.35)×100= -1644元,即亏损1644元。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】若甲使用过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格数据进行计算,得到年化波动率为23.64%,记为σH。甲给出的报价为: 投资者乙接受报价,以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后,投资者乙向做市商甲申请期权平仓,当日,甲仍以同样方法算出过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格年化收益率为21.65%,记为σR。甲给出的报价为: 投资者乙接受该价格,以47.91元/吨价格平仓,则投资者乙的损益为()。
- A 、盈利1644元
- B 、亏损1644元
- C 、盈利478元
- D 、亏损478元
- 2 【客观案例题】 若甲使用过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格数据进行计算,得到年化波动率为23.64%,记为σH。甲给出的报价为: 投资者乙接受报价,以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后,投资者乙向做市商甲申请期权平仓,当日,甲仍以同样方法算出过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格年化收益率为21.65%,记为σR。甲给出的报价为: 在此过程中,下列说法正确的是()。
- A 、σH属于历史波动率
- B 、σR属于隐含波动率
- C 、σH属于实现波动率
- D 、σR属于历史波动率
- 3 【客观案例题】若甲使用过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格数据进行计算,得到年化波动率为23.64%,记为σH。甲给出的报价为: 投资者乙接受报价,以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后,投资者乙向做市商甲申请期权平仓,当日,甲仍以同样方法算出过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格年化收益率为21.65%,记为σR。甲给出的报价为: 在此过程中,下列说法正确的是()。
- A 、σH属于历史波动率
- B 、σR属于隐含波动率
- C 、σH属于实现波动率
- D 、σR属于历史波动率
- 4 【客观案例题】若甲使用过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格数据进行计算,得到年化波动率为23.64%,记为σH。甲给出的报价为: 投资者乙接受报价,以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后,投资者乙向做市商甲申请期权平仓,当日,甲仍以同样方法算出过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格年化收益率为21.65%,记为σR。甲给出的报价为: 在此过程中,下列说法正确的是()。
- A 、σH属于历史波动率
- B 、σR属于隐含波动率
- C 、σH属于实现波动率
- D 、σR属于历史波动率
- 5 【客观案例题】若甲使用过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格数据进行计算,得到年化波动率为23.64%,记为σH。甲给出的报价为: 投资者乙接受报价,以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后,投资者乙向做市商甲申请期权平仓,当日,甲仍以同样方法算出过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格年化收益率为21.65%,记为σR。甲给出的报价为: 投资者乙接受该价格,以47.91元/吨价格平仓,则投资者乙的损益为()。
- A 、盈利1644元
- B 、亏损1644元
- C 、盈利478元
- D 、亏损478元
- 6 【客观案例题】若甲使用过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格数据进行计算,得到年化波动率为23.64%,记为σH。甲给出的报价为: 投资者乙接受报价,以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后,投资者乙向做市商甲申请期权平仓,当日,甲仍以同样方法算出过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格年化收益率为21.65%,记为σR。甲给出的报价为: 在此过程中,下列说法正确的是()。
- A 、σH属于历史波动率
- B 、σR属于隐含波动率
- C 、σH属于实现波动率
- D 、σR属于历史波动率
- 7 【客观案例题】若甲使用过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格数据进行计算,得到年化波动率为23.64%,记为σH。甲给出的报价为: 投资者乙接受报价,以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后,投资者乙向做市商甲申请期权平仓,当日,甲仍以同样方法算出过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格年化收益率为21.65%,记为σR。甲给出的报价为: 在此过程中,下列说法正确的是()。
- A 、σH属于历史波动率
- B 、σR属于隐含波动率
- C 、σH属于实现波动率
- D 、σR属于历史波动率
- 8 【客观案例题】若甲使用过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格数据进行计算,得到年化波动率为23.64%,记为σH。甲给出的报价为: 投资者乙接受报价,以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后,投资者乙向做市商甲申请期权平仓,当日,甲仍以同样方法算出过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格年化收益率为21.65%,记为σR。甲给出的报价为: 投资者乙接受该价格,以47.91元/吨价格平仓,则投资者乙的损益为()。
- A 、盈利1644元
- B 、亏损1644元
- C 、盈利478元
- D 、亏损478元
- 9 【客观案例题】若甲使用过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格数据进行计算,得到年化波动率为23.64%,记为σH。甲给出的报价为: 投资者乙接受报价,以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后,投资者乙向做市商甲申请期权平仓,当日,甲仍以同样方法算出过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格年化收益率为21.65%,记为σR。甲给出的报价为: 在此过程中,下列说法正确的是()。
- A 、σH属于历史波动率
- B 、σR属于隐含波动率
- C 、σH属于实现波动率
- D 、σR属于历史波动率
- 10 【客观案例题】若甲使用过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格数据进行计算,得到年化波动率为23.64%,记为σH。甲给出的报价为: 投资者乙接受报价,以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后,投资者乙向做市商甲申请期权平仓,当日,甲仍以同样方法算出过去10天(9月2日-9月11日)RB主力合约的价格年化收益率为21.65%,记为σR。甲给出的报价为: 投资者乙接受该价格,以47.91元/吨价格平仓,则投资者乙的损益为()。
- A 、盈利1644元
- B 、亏损1644元
- C 、盈利478元
- D 、亏损478元
热门试题换一换
- 在其他条件不变时,某交易者预计玉米的需求量将大幅上升,他最有可能()。
- 期货公司风险监管指标优于预警标准并连续保持( )个月的,风险预警期结束。
- 投机可减缓价格波动,因此市场上的投机越多越好。( )
- 在芝加哥商业交易所(CME)交易的欧洲美元期货属于利率期货品种。()
- 某日,某公司有甲、乙、丙、丁四个客户,其保证金及客户权益数据分别如下: 甲:252130,253560 乙:5189000,5144000 丙:4766350,4773300 丁:358300,356600 则()客户将收到《追加保证金通知书》。
- 王某曾于2015年7月在甲期货公司从事过期货交易。2016年6月,经人介绍,乙期货公司与王某签订期货经纪合同,经办人员向王某出示期货交易风险说明书,但未让其签字确认,2016年8月,王某在乙期货公司进行期货交易,累计亏损20万元 。下列关于期货交易风险说明书的表述,正确的是()。
- 假如在产品发行时,该银行发行的1年期债券的到期收益率为8%,则该用户承担产品的票面息率为12.8%的理由是()。
- 该产品的参与率是()。
- 在实施风险警示时,期货交易所可采取的具体措施包括()。
- 吴某为某期货公司客户,由于经常出差无法参与交易,在营业部经理的推荐下,将交易全权委托给营业部员工丁某,不久,吴某发现其账户亏损20万元,遂向法院提起了诉讼,吴某可以向( )提起诉讼。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载