- 多选题依据马尔基尔（MALKIEL）债券定价原理，对于面值相同的债券，如果（ ），由到期收益率变动引起的债券价格波动越大。
- A 、到期期限越长
- B 、到期期限越短
- C 、息票率越高
- D 、息票率越低
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参考答案【正确答案：A,D】
考察债券的估值。
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- A 、马克·鲁宾斯坦因
- B 、罗伯特·莫顿
- C 、罗斯
- D 、约翰·考克斯
- 3 【多选题】若
则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是（ ）。 - A 、c=SN（d1）-Xe
- B 、(-rT)N（d2）
- C 、c=SN（d2）-Xe
- D 、(-rT)N（d1）
- E 、P=Xe
- 、(-rT)N（-d1）-SN（d2）
- 、P=Xe
- 、(-rT)N（-d2）-SN（-d1）
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- A 、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
- B 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关
- C 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
- D 、期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
- 5 【判断题】马尔基尔最早系统地提出了债券定价的五个原理。
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【单选题】以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是（ ）
- A 、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
- B 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关
- C 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
- D 、期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
- 7 【单选题】在布莱克—斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。
- A 、期权的到期时间
- B 、标的资产的波动率
- C 、标的资产的到期价格
- D 、无风险利率
- 8 【多选题】以下属于麦尔基尔提出的债券定价特性的是（）。
- A 、债券的价格与债券的收益率成反比例关系
- B 、当债券的收益率不变时，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成正比关系
- C 、对于期限既定的债券，由到期收益率下降导致的债券价格上升幅度，大于到期收益率的同比例上升导致的债券价格下降的幅度
- D 、对于给定的到期收益率变动幅度，债券的利息率与债券价格的波动幅度成反比关系
- 9 【判断题】依据对债券定价的分析，1962年麦尔基尔最早系统提出了债券定价的5个特性。
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【单选题】在布莱克-斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
- A 、期权到期时间
- B 、标的资产的波动率
- C 、标的资产的到期价格
- D 、无风险利率
热门试题换一换
- 期货投资分析报告的写作要求包括（ ）。
- 某小麦经销商在郑州交易所卖出套期保值，在某月份小麦期货合约上建仓10手，基差为10元/吨，若该经销商在套期保值中净盈利3000元，则其平仓时的基差是（）元/吨。（小麦期货合约为10吨/手）
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