- 判断题 假设期货价格F0>S0e^(r+u-q)T,则投资者可以卖出期货合约,买入现货进行套利。
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:A】
考查商品期货的定价。

- 1 【判断题】若F0大于S0e(r+u-q)T,则投资者可以卖出期货合约,买入现货进行套利。
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】假设5年期国债期货某合约价格为96.110元,其可交割国债净价为101.2800元,转换因子为1.0500,则该国债基差为()元。
- A 、0.3471
- B 、0.3645
- C 、5.1700
- D 、10.1200
- 3 【单选题】假设5年期国债期货某合约价格为96.110元,其可交割国债净价为101.2800元,转换因子为1.0500,则该国债基差为()元。
- A 、0.3471
- B 、0.3645
- C 、5.1700
- D 、10.1200
- 4 【单选题】假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为()美元。
- A 、1.72
- B 、2.43
- C 、2.61
- D 、3.04
- 5 【单选题】假设5年期国债期货某合约价格为96.110元,其可交割国债净价为101.2800元,转换因子为1.0500,则该国债基差为()元。
- A 、0.3471
- B 、0.3645
- C 、5.1700
- D 、10.1200
- 6 【单选题】假设5年期国债期货某合约价格为96.110元,其可交割国债净价为101.2800元,转换因子为1.0500,则该国债基差为()元。
- A 、0.3471
- B 、0.3645
- C 、5.1700
- D 、10.1200
- 7 【单选题】假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为()美元。
- A 、1.72
- B 、1.5
- C 、2.61
- D 、3.04
- 8 【单选题】假设5年期国债期货某合约价格为96.110元,其可交割国债净价为101.2800元,转换因子为1.0500,则该国债基差为()元。
- A 、0.3471
- B 、0.3645
- C 、5.1700
- D 、10.1200
- 9 【单选题】假设5年期国债期货某合约价格为96.110元,其可交割国债净价为101.2800元,转换因子为1.0500,则该国债基差为()元。
- A 、0.3471
- B 、0.3645
- C 、5.1700
- D 、10.1200
- 10 【判断题】期货价格形式F=S+W-R中,持有收益指基础资产给其持有者带来的收益。()
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- 某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期,执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时,该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时,恒指期货价格上涨到10300点。在到期日(不考虑交易)(1)卖出的看涨期权交易了结后的净损益为( )点。
- 关于结算担保金和结算准备金的表述,正确的有( )。
- 期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》的,中国证监会及其派出机构可以采取以下措施( )。
- 在期货市场上,许多交易所都交易相同或相似的期货商品,如芝加哥期货交易所、上海期货交易所、东京谷物交易所都进行玉米、大豆期货交易。()
- 下列有关期货保证金的存放,说法正确的是()。
- 期货市场在宏观经济中的作用包括()。
- 若国债期货到期交割价为100元,可交割国债的转换因子为0.9980,应计利息为1元,其发票价格为()元。
- 期货公司董事长、总经理辞职的,期货公司应当委托具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对其进行离任审计。()

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