- 单选题假设5年期国债期货某合约价格为96.110元，其可交割国债净价为101.2800元，转换因子为1.0500，则该国债基差为（）元。
- A 、0.3471
- B 、0.3645
- C 、5.1700
- D 、10.1200
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参考答案【正确答案：B】
基差为B=P-（F ▪C），其中，B代表国债价格与期货价格的基差；P代表面值为100元国债的即期价格；F代表面值为100元国债期货的价格；C代表对应可交割国债的转换因子 。
则该国债基差为：101.2800-96.110×1.0500=0.3645
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