- 单选题假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
- A 、1.72
- B 、1.5
- C 、2.61
- D 、3.04
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
由题干可知：S=29，K=30，r=0.15，σ=0.25，T=6/12=0.5，欧式期货看跌期权的价值为：
因此，期货期权价值为：
您可能感兴趣的试题- 1 【简答题】假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15％，期货价格的波动率为年率25％，利用费希尔·布莱克的期货期权定价模型计算6个月期的欧式看跌期货期权价格为（ ）美元。
- A 、1.72
- B 、2.43
- C 、2.61
- D 、3.04
- 2 【单选题】假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
- A 、1.72
- B 、1.5
- C 、2.61
- D 、3.04
- 3 【单选题】假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
- A 、1.72
- B 、2.43
- C 、2.61
- D 、3.04
- 4 【单选题】假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
- A 、1.72
- B 、2.43
- C 、2.61
- D 、3.04
- 5 【单选题】假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125 000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当前合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。
- A 、12.5美元
- B 、12.5欧元
- C 、13.6欧元
- D 、13.6美元
- 6 【单选题】假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600(即1.3600美元=1欧元)，合约大小为125 000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动( )。
- A 、13.6美元
- B 、13.6欧元
- C 、12.5美元
- D 、12.5欧元
- 7 【单选题】假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502(即1欧元=1.3502美元)，合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。则交易者( )。
- A 、盈利12500美元
- B 、盈利13500欧元
- C 、亏损12500美元
- D 、亏损13500欧元
- 8 【单选题】假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125 000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当前合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。
- A 、12.5美元
- B 、12.5欧元
- C 、13.6欧元
- D 、13.6美元
- 9 【单选题】假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502(即1欧元=1.3502美元)，合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后，欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。则交易者( )。
- A 、盈利12500美元
- B 、盈利13500欧元
- C 、亏损12500美元
- D 、亏损13500欧元
- 10 【单选题】假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753(即1日元=0.010753美元)，合约大小为1250万日元，某交易者卖出了5张日元兑美元期货合约。10天后，期货的价格变为0.010796，交易者买入5张合约对冲平仓。则交易者的交易结果为（）。
- A 、盈利2687.5美元
- B 、亏损2687.5美元
- C 、盈利2687.5日元
- D 、亏损2687.5日元
热门试题换一换
- 证券公司应当建立完备的协助开户制度，下列做法正确的是（）。
- 会员制和公司制期货交易所都要接受期货监督管理机构的管理和监督。（）
- A公司和B公司贷款利率如下图所示，A公司需要贷美元，而B公司需要贷人民币。如果A公司和B公司签订利率互换则一共可降低（）成本。
- 下列机构中不得代理客户从事期货交易的包括（）。
- 全面结算会员期货公司应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放其（ ）的保证金。
- 我国期货交易必须在规定的期货交易所内进行。（）
- 期货投资者保障基金的使用遵循（ ）的原则，实行比例补偿。
- 某投资者以6380元/吨的价格卖出7月白糖期货合约1手，同时以6480元/吨的价格买入9月期货合约1手，当两合约价格为（）的时候，所持合约同时平仓，交易者盈利。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
1jKXn