- 单选题假设期货价格为29美元，期权执行价格为30美元，无风险利率为年利率15%，期货价格的波动率为年率25%，根据B-S-M模型，则6个月期的欧式看跌期货期权价格为（）美元。
- A 、1.72
- B 、1.5
- C 、2.61
- D 、3.04
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参考答案【正确答案：B】
由题干可知：S=29，K=30，r=0.15，σ=0.25，T=6/12=0.5，欧式期货看跌期权的价值为：
则期权的价格为：
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