期货从业资格
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  • 单选题 假设期货价格为29美元,期权执行价格为30美元,无风险利率为年利率15%,期货价格的波动率为年率25%,根据B-S-M模型,则6个月期的欧式看跌期货期权价格为()美元。
  • A 、1.72
  • B 、2.43
  • C 、2.61
  • D 、3.04

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参考答案

【正确答案:B】

由题干可知:S=29,K=30,r=0.15,σ=0.25,T=6/12=0.5,欧式期货看跌期权的价值为:

因此,期货期权价值为:

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