假定市场利率为5%，股票红利率2%，8月1日，泸深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300_期货从业资格考试题库

客观案例题假定市场利率为5%，股票红利率2%，8月1日，泸深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
A 、26.25
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参考答案

【正确答案：A】

股指期货理论价格的计算公式为：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（t-t）/365]；8月到9月，期限是1个月，8月到12月，期限是4个月，
9月和12月合约理论价差为：12月理论价格-9月理论价格= S（t）[1+（r-d）·4/12]- S（t）[1+（r-d）·1/12]= S（t）·（r-d）·3/12=3500×（5%-2%）×3/12=26.25点。

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