- 单选题 假定市场利率为5%,股票红利率为2%,8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指数期货合约的理论价差为()点。
- A 、35
- B 、43.75
- C 、61.25
- D 、26.25
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参考答案
【正确答案:D】
股指期货理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=S(t)+S(t)·(r-d)·(T-t)/365;9月到12月的期限为3个月;
则9月和12月的理论价差=12月F(t,T)-9月F(t,T)=3500×[1+(5%-2%)×4/12]-3500×[1+(5%-2%)×1/12]=3500×[(5%-2%)×3/12]=26.25点。
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