- 单选题假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()点。
- A 、8.75
- B 、26.25
- C 、35
- D 、无法确定
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参考答案【正确答案：B】
股指期货理论价格的计算公式为：F（t，T）=S（t）[1+（r—d）·（T—t）/365]；8月到9月为1个月，8月到12月为4个月。
9月份该股指期货合约的理论价格：3500×[1+(5%-2%)×1/12]=3508.75点；12月份该股指期货合约的理论价格：3500×[1+(5%-2%)×4/12]=3535点。
因此,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为=3535-3508.75=26.25点。
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