假定市场利率为5%，股票红利率为2%，8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深30_期货从业资格考试题库

单选题假定市场利率为5%，股票红利率为2%，8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指数期货合约的理论价差为（）点。
A 、35
B 、43.75
C 、61.25
D 、26.25

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参考答案

【正确答案：D】

股指期货理论价格的计算公式可表示为：F（t，T）=S（t）+S（t）·（r-d）·（T-t）/365；9月到12月的期限为3个月；
则9月和12月的理论价差=12月F（t，T）-9月F（t，T）=3500×[1+（5%-2%）×4/12]-3500×[1+（5%-2%）×1/12]=3500×[（5%-2%）×3/12]=26.25点。

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