- 单选题 假定市场利率为5%，股票红利率为2%，8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指数期货合约的理论价差为（）点。
- A 、35
- B 、43.75
- C 、61.25
- D 、26.25
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
股指期货理论价格的计算公式可表示为：F（t，T）=S（t）+S（t）·（r-d）·（T-t）/365；9月到12月的期限为3个月；
则9月和12月的理论价差=12月F（t，T）-9月F（t，T）=3500×[1+（5%-2%）×4/12]-3500×[1+（5%-2%）×1/12]=3500×[（5%-2%）×3/12]=26.25点。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
- A 、 8.75
- B 、 26.25
- C 、 35
- D 、 无法确定
- 2 【单选题】 假定市场利率为5%，股票红利率为2%，8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指数期货合约的理论价差为（）点。
- A 、 35
- B 、43.75
- C 、61.25
- D 、26.25
- 3 【单选题】 假定市场利率为5%，股票红利率为2%，8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指数期货合约的理论价差为（）点。
- A 、 35
- B 、43.75
- C 、61.25
- D 、26.25
- 4 【客观案例题】 假定市场利率为5%，股票红利率2%，8月1日，泸深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
- 5 【客观案例题】假定市场利率为5%，股票红利率2%，8月1日，泸深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
- 6 【客观案例题】假定市场利率为5%，股票红利率2%，8月1日，泸深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
- 7 【客观案例题】假定市场利率为5%，股票红利率2%，8月1日，泸深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
- 8 【客观案例题】假定市场利率为5%，股票红利率2%，8月1日，泸深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
- 9 【客观案例题】假定市场利率为5%，股票红利率2%，8月1日，泸深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
- 10 【客观案例题】假定市场利率为5%，股票红利率2%，8月1日，泸深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
热门试题换一换
- 造成金融期货的基差和商品期货的基差之间的区别，主要是（）所决定。
- 期货交易所因会员保证金不足且没有及时追加保证金或者自行平仓，而将会员的合约强行平仓后，强行平仓的有关费用和发生的损失应由( )承担。
- 基差交易在实际操作过程中涉及到的风险主要包括（）
- 刘某为甲期货公司从业人员，在得知乙期货公司给居间人较高的返佣后，私下将新开发的客户介绍给乙期货公司。刘某可能受到的法律惩戒是（）。
- 2015年10月，某交易者卖出执行价格为1.1522的CME欧元兑美元看跌期货期权（美式），权利金为0.0213。不考虑其他交易费用，期权履约时该交易者（）。
- 证券期货经营机构应当根据资产管理计划的（）等因素设定合理的管理费率。
- 期货交易所为债务人，债权人请求，人民法院不予支持的有（ ）。
- 经营机构应当根据投资者和产品或服务的信息变化情况，主动调整投资者分类、产品或服务分级以及适当性匹配意见，并告知投资者。（）
- 外汇掉期交易中，如果发起方为近端买入、远端卖出，则远端掉期全价等于（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
bx6KB