- 客观案例题 假定市场利率为5%，股票红利率2%，8月1日，泸深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。
- A 、26.25
- B 、61.25
- C 、43.75
- D 、35
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参考答案【正确答案：A】
股指期货理论价格的计算公式为：F（t，T）=S（t）[1+（r-d）·（T-t）/365]
9月和12月理论价差为：12月F（t，T）-9月F（t，T）= S（t）[1+（r-d）·4/12]- S（t）[1+（r-d）·1/12]= S（t）·（r-d）·3/12=3500×（5%-2%）×3/12=26.25点。
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