- 单选题某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约,当价差变为()元/吨时,该套利者获利最大。(不计手续费等费用)
- A 、90
- B 、80
- C 、120
- D 、200
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
5月大豆期货合约价格大于7月大豆期货合约价格,卖出5月合约同时买入7月合约,属于卖出套利,则价差缩小会盈利。建仓时价差为4100-4000=100元/吨,则价差缩小最多的盈利最大,因此选项B符合题意。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约,当价差变为()元/吨时,该套利者获利最大。(不计手续费等费用)
- A 、90
- B 、80
- C 、120
- D 、200
- 2 【单选题】某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约,当价差变为()元/吨时,该套利者获利最大。(不计手续费等费用)
- A 、90
- B 、80
- C 、120
- D 、200
- 3 【单选题】某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约,当价差变为()元/吨时,该套利者获利最大。(不计手续费等费用)
- A 、90
- B 、80
- C 、120
- D 、200
- 4 【单选题】某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约,当价差变为()元/吨时,该套利者获利最大。(不计手续费等费用)
- A 、90
- B 、80
- C 、120
- D 、200
- 5 【单选题】某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约,当价差变为()元/吨时,该套利者获利最大。(不计手续费等费用)
- A 、90
- B 、80
- C 、120
- D 、200
- 6 【单选题】某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约,当价差变为()元/吨时,该套利者获利最大。(不计手续费等费用)
- A 、90
- B 、80
- C 、120
- D 、200
- 7 【单选题】某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约,当价差变为()元/吨时,该套利者获利最大。(不计手续费等费用)
- A 、90
- B 、80
- C 、120
- D 、200
- 8 【单选题】某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约,当价差变为()元/吨时,该套利者获利最大。(不计手续费等费用)
- A 、90
- B 、80
- C 、120
- D 、200
- 9 【单选题】某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约,当价差变为()元/吨时,该套利者获利最大。(不计手续费等费用)
- A 、90
- B 、80
- C 、120
- D 、200
- 10 【单选题】某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约,当价差变为()元/吨时,该套利者获利最大。(不计手续费等费用)
- A 、90
- B 、80
- C 、120
- D 、200
热门试题换一换
- 投机交易者是期货市场的交易主体,对期货市场的正常运行发挥着重要作用。
- 欧美国家会员以自然人为主。()
- 以下可以免除期货公司承担赔偿责任的情形包括( )。
- 2013年7月19日10付息国债24(100024)净价为97.8685,应计利息1.4860,转换因子1.017361,TF1309合约价格为96.336。预计基差将扩大,买入100024,卖出国债期货TF1309。9月基差扩大至0.03,则基差收益为()。
- 某交易者以6美元/股的价格买入一张执行价格为100美元/股的股票看跌期权,其损益平衡点为()美元/股。(不考虑交易费用)
- 选择的检验统计量是( )。
- 下列关于首席风险官的说法,正确的是()。
- 期货价格反映多种要素未来一定时期趋势具有()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载