- 单选题某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约,当价差变为()元/吨时,该套利者获利最大。(不计手续费等费用)
- A 、90
- B 、80
- C 、120
- D 、200
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参考答案
【正确答案:B】
5月大豆期货合约价格大于7月大豆期货合约价格,卖出5月合约同时买入7月合约,即卖出套利,则价差缩小会盈利。建仓时,价差为4100-4000=100元/吨,则价差缩小最大的盈利最大,因此选项B符合题意。
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