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  • 单选题 某投资者以4100元/吨,卖出5月大豆期货合约,同时以4000元/吨买入7月大豆期货合约,当价差变为()元/吨时,该套利者获利最大。(不计手续费等费用)
  • A 、90
  • B 、80
  • C 、120
  • D 、200

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参考答案

【正确答案:B】

5月大豆期货合约价格大于7月大豆期货合约价格,卖出5月合约同时买入7月合约,属于卖出套利,则价差缩小会盈利。建仓时价差为4100-4000=100元/吨,则价差缩小最多的盈利最大,因此选项B符合题意。

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