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参考答案
【正确答案：A】
买入基差策略，即买入现货国债的同时卖出相对应的国债期货合约，基差扩大盈利。
基差B=P-（F×C）；其中，B代表国债价格与期货价格的基差；P代表面值为100元国债的即期价格；F代表面值为100元国债期货的价格；C代表对应可交割国债的转换因子。
基差B=P-（F×C）=97.8685-（96.336×1.017361）≈ -0.14 ，基差扩大到0.03，则基差收益为0.03-（-0.14）=0.17
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