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- C 、相关系数在0~ -1之间变动时,则相关程度越低分散风险的程度越小
- D 、相关系数为0时,不能分散任何风险
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参考答案
【正确答案:B,C】
相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险,但系统性风险是不能通过投资组合进行分散的;
相关系数为1时不能分散任何风险;
相关系数为0时可以分散部分非系统性风险,其风险分散的效果大于正相关小于负相关。
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- A 、当相关系数为-1时,投资组合期望报酬率的标准差为0
- B 、当相关系数为0时,投资组合不能分散风险
- C 、当相关系数为+1时,投资组合不能降低任何风险
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- C 、相关系数大小不影响风险分散效应
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