- 多选题对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有( )。
- A 、相关系数为-1时能够抵消全部风险
- B 、相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
- C 、相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
- D 、相关系数为0时，不能分散任何风险
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参考答案【正确答案：B,C】
相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险，但系统性风险是不能通过投资组合进行分散的；相关系数为1时不能分散任何风险；相关系数为0时可以分散部分非系统性风险，其风险分散的效果大于正相关小于负相关。
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- C 、有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的
- D 、有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的
- 3 【多选题】对于两种资产组合来说()。
- A 、无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合
- B 、无效集比最小方差组合不但报酬低,而且风险大
- C 、有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上,期望报酬率不一定是最高的
- D 、有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的
- 4 【多选题】对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。
- A 、相关系数为-1时能够抵消全部风险
- B 、相关系数在0~+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
- C 、相关系数在0~ -1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
- D 、相关系数为0时，不能分散任何风险
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- 6 【多选题】对于两种资产组合来说（）。
- A 、无效集是比最小方差组合期望报酬率还低的投资机会的集合
- B 、无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大
- C 、有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的
- D 、无效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最低的
- 7 【单选题】下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（ ）。
- A 、当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差为0
- B 、当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
- C 、当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
- D 、证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
- 8 【单选题】下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（ ）。
- A 、当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差为0
- B 、当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
- C 、当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
- D 、证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
- 9 【单选题】一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。
- A 、相关系数等于0时，风险分散效应最强
- B 、相关系数等于1时，不能分散风险
- C 、相关系数大小不影响风险分散效应
- D 、相关系数等于-1时，才有风险分散效应
- 10 【单选题】一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是 （ ）。
- A 、相关系数等于 0 时，风险分散效应最强
- B 、相关系数等于 1 时，不能分散风险
- C 、相关系数大小不影响风险分散效应
- D 、相关系数等于-1 时，才有风险分散效应
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