- 客观案例题
题干:投资者构造牛市看涨价差组合即买入1手以A股票为标的的资产,行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出一份相同标的,相同期限,行权价格为40元的看涨期权,期权价格为0.5元,标的A股票当前价格为35元,期权的合约规模为100股/份。
题目: 到期的标的股票价格为( )元,该投资者盈亏平衡。 - A 、32.5
- B 、37.5
- C 、40
- D 、35
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参考答案
【正确答案:B】
股票价格无论怎么涨跌,都能按照30元的价格买入,按照40元的价格卖出,因此盈亏平衡点为较低执行价格加上净权利金,即30+(8-0.5)=37.5元。。
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