- 多选题 以下关于FED模型说法正确的是（）。
- A 、是国际上主流的判断债券和股票相对估值水平的方法之一
- B 、将股票作为一种无限期的资产
- C 、1997年美联储公布的FED模型，假设长期国债收益率应当与标普500指数的隐含收益率相近
- D 、如果股票资产动态收益率的倒数高于国债收益率，意味着股票资产隐含的回报大于国债市场，股票资产被高估
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参考答案【正确答案：A,B,C】
考查FED模型。如果股票资产动态收益率的倒数高于国债收益率，意味着股票资产隐含的回报大于国债市场，股票资产被低估。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】以下关于解释模型说法正确的是（）。
- A 、试图说明历史价格对历史供求力量的影响
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- 3 【单选题】以下关于真实期权模型说法错误的是（）。
- A 、 当企业部门资产资不抵债时，真实期权就处于虚值状态
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- 4 【多选题】以下关于Vega说法正确的是（）。
- A 、 是衡量期权标的资产价格波动对期权价格影响的指标
- B 、当期权的Vega绝对值很大，则资产波动率对期权价格影响会很小
- C 、 平值期权的Vega大于实值期权
- D 、当期权的Vega绝对值很小时，则资产波动率对期权价格没有影响
- 5 【多选题】以下关于久期说法正确的是（）。
- A 、债券久期的最早由麦考莱提出
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- 6 【多选题】下列关于误差修正模型的说法，正确的是( )。
- A 、若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系
- B 、建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程，于是产生了误差修正模型
- C 、变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的
- D 、任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制
- 7 【多选题】下列关于误差修正模型的说法，正确的是( )。
- A 、若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系
- B 、建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程，于是产生了误差修正模型
- C 、变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的
- D 、任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制
- 8 【多选题】下列关于误差修正模型的说法，正确的是( )。
- A 、若变量之间存在长期均衡关系，则表明这些变量间存在着协整关系
- B 、建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程，于是产生了误差修正模型
- C 、变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的
- D 、任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制
- 9 【多选题】下列关于二叉树模型的说法正确的是（）。
- A 、模型可以对欧式期权、美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
- B 、模型思路简洁、应用广泛
- C 、步数越大，二叉树法更加接近现实的情形
- D 、当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
- 10 【多选题】下列关于二叉树模型的说法正确的是（）。
- A 、模型可以对欧式期权、美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
- B 、模型思路简洁、应用广泛
- C 、步数越大，二叉树法更加接近现实的情形
- D 、当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
热门试题换一换
- 3月初，我国某铝型材厂计划在三个月后购进500吨铝锭，欲利用铝期货进行套期保值，具体操作是（ ）。
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- 下列关于期货公司的说法不正确的是（）。
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