- 多选题下列关于误差修正模型的说法,正确的是( )。
- A 、若变量之间存在长期均衡关系,则表明这些变量间存在着协整关系
- B 、建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程,于是产生了误差修正模型
- C 、变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的
- D 、任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制
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【正确答案:B,C,D】
传统的经济模型通常表述的是变量之间的一种长期均衡关系,而实际经济数据却是由非均衡过程生成的。因此,建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程,于是产生了误差修正模型。误差修正模型的基本思想是,若变量间存在协整关系,则表明这些变量间存在着长期均衡关系,而这种长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的。任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制,通过短期调节行为,达到变量间长期均衡关系的存在。选项A不正确。
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- 1 【多选题】以下关于解释模型说法正确的是()。
- A 、试图说明历史价格对历史供求力量的影响
- B 、不一定是一个可以进行有效预测的模型
- C 、这个模型里影响因素和价格同时发生
- D 、实际建立起来的模型有可能是混合模型
- 2 【单选题】( )是指模型的误差项间存在相关性。
- A 、异方差
- B 、自相关
- C 、伪回归
- D 、多重共线性
- 3 【单选题】下列关于二叉树模型的说法错误的是( )。
- A 、经常被用来描述金融市场中变量的有规律的行为
- B 、假定是标的资产价格的变化只存在两种可能性
- C 、可以用来对典型的不支付红利的欧式期权公平定价
- D 、可以将该模型修改后对美式期权及支付红利期权定价
- 4 【多选题】以下关于B-S模型说法,正确的是()。
- A 、B-S模型已经成为全球金融市场的标准模型
- B 、二叉树定价模型和B-S定价模型是两种对立的方法
- C 、B-S模型提供了计算期权价值的基本方法
- D 、B-S模型于20实际80年代被提出
- 5 【多选题】 以下关于FED模型说法正确的是()。
- A 、是国际上主流的判断债券和股票相对估值水平的方法之一
- B 、将股票作为一种无限期的资产
- C 、1997年美联储公布的FED模型,假设长期国债收益率应当与标普500指数的隐含收益率相近
- D 、如果股票资产动态收益率的倒数高于国债收益率,意味着股票资产隐含的回报大于国债市场,股票资产被高估
- 6 【单选题】()是指模型的误差项间存在相关性。
- A 、异方差
- B 、序列相关
- C 、伪回归
- D 、多重共线性
- 7 【多选题】下列关于误差修正模型的说法,正确的是( )。
- A 、若变量之间存在长期均衡关系,则表明这些变量间存在着协整关系
- B 、建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程,于是产生了误差修正模型
- C 、变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的
- D 、任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制
- 8 【多选题】下列关于误差修正模型的说法,正确的是( )。
- A 、若变量之间存在长期均衡关系,则表明这些变量间存在着协整关系
- B 、建模时需要用数据的动态非均衡过程来逼近经济理论的长期均衡过程,于是产生了误差修正模型
- C 、变量之间的长期均衡关系是在短期波动过程中的不断调整下得以实现的
- D 、任何一组相互协整的时间序列变量都存在误差修正机制
- 9 【多选题】下列关于二叉树模型的说法正确的是()。
- A 、模型可以对欧式期权、美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
- B 、模型思路简洁、应用广泛
- C 、步数越大,二叉树法更加接近现实的情形
- D 、当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能
- 10 【多选题】下列关于二叉树模型的说法正确的是()。
- A 、模型可以对欧式期权、美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
- B 、模型思路简洁、应用广泛
- C 、步数越大,二叉树法更加接近现实的情形
- D 、当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能