- 客观案例题
题干:投资者构造牛市看涨价差组合,即买入一份以A股票为标的资产,行权价格为30元/股的看涨期权,期权价格8元/股,同时卖出一份相同标的、相同期限、行权价格为40元/股的看涨期权,期权价格为0.5元/股,标的A股票当前价格为35元/股,期权的合约规模为100股/份,据此回答以下问题。
题目:到期的标的股票价格为()元/股,该投资者盈亏平衡。 - A 、32.5
- B 、37.5
- C 、40
- D 、35
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参考答案
【正确答案:B】
牛市看涨期权价差策略,盈亏平衡点的价格为较低执行价加上两个期权费之差。则标的资产的股票价格为:(8-0.5)+30=37.5元/股。
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