- 客观案例题
题干：投资者构造牛市看涨价差组合，即买入一份以A股票为标的资产，行权价格为30元/股的看涨期权，期权价格8元/股，同时卖出一份相同标的、相同期限、行权价格为40元/股的看涨期权，期权价格为0.5元/股，标的A股票当前价格为35元/股，期权的合约规模为100股/份，据此回答以下问题。
题目：到期的标的股票价格为（）元/股，该投资者盈亏平衡。 - A 、32.5
- B 、37.5
- C 、40
- D 、35
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参考答案【正确答案：B】
牛市看涨期权价差策略，盈亏平衡点的价格为较低执行价加上两个期权费之差。则标的资产的股票价格为：（8-0.5）+30=37.5元/股。
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