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  • 单选题
    题干：投资者构造牛市看涨价差组合，即买入一份以A股票为标的资产，行权价格为30元/股的看涨期权，期权价格8元/股，同时卖出一份相同标的、相同期限、行权价格为40元/股的看涨期权，期权价格为0.5元/股，标的A股票当前价格为35元/股，期权的合约规模为100股/份，据此回答以下问题。
    题目：到期的标的股票价格为（）元/股，该投资者盈亏平衡。
  • A 、32.5
  • B 、37.5
  • C 、40
  • D 、35

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参考答案

【正确答案：B】

牛市看涨期权价差策略盈亏平衡点的价格为较低执行价加上两个期权费之差。 则标的资产的股票价格为：（8-0.5）+30=37.5元/股。?


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