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参考答案
【正确答案：A,B,C】
对于看涨期权来说，甲股票当前市价20元高于执行价格18元，该期权处于实值状态。选项A正确。对于看跌期权来说，甲股票当前市价20元高于执行价格18元，该期权处于虚值状态。选项C正确。期权的时间溢价是一种等待的价值，只要未到期，时间溢价就是大于0的。选项B正确、选项D错误。
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(3)根据甲股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4，年复利收益率的标准差为0.5；(4)甲股票要求的必要报酬率为15%，证券市场线斜率为5.5%，如果市场组合要求的收益率提高1个百分点，则甲股票要求的必要报酬率提高2个百分点；(5)1元的连续复利终值如下：
要求：(1)确定年无风险利率；(2)若年收益率的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格；(3)利用看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格(按照名义利率折算)；(4)某投资者同时购入甲股票的1份看跌期权和1份看涨期权，判断采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。
（3）根据甲股票历史数据测算的连续复利收益率的标准差为0.4，年复利收益率的标准差为0.5；
（4）甲股票要求的必要报酬率为15%，证券市场线斜率为5.5%，如果市场组合要求的收益率提高1个百分点，则甲股票要求的必要报酬率提高2个百分点；
（5）1元的连续复利终值如下：
、确定年无风险利率。
、若年收益率的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格。
、某投资者同时购入甲股票的1份看跌期权和1份看涨期权，判断采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。
、利用看涨期权－看跌期权平价定理确定看跌期权价格（按照名义利率折算）。
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