- 计算分析题
题干:甲公司是一家上市公司,其股票于2018年5月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为42元,到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利,3个月以后股价有2种变动的可能:上升到46元或者下降到30元。三个月的国库券利率为2%。要求:
题目:若有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为42元,到期时间是3个月,计算看跌期权价格。
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
看跌期权价格=2.65+42/(1+2%)-40=3.83(元)
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元,6个月到期,股票的现行市价为35元,看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%,则看涨期权的价格为( )。
- A 、5元
- B 、9.15元
- C 、0元
- D 、10元
- 2 【单选题】看跌期权的买方对标的资产的权利是( )。
- A 、买人
- B 、出售
- C 、持有
- D 、以上都是
- 3 【单选题】有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,1年后到期,期权价格为2元,若到期日股票市价为30元,则下列计算错误的是( )。
- A 、空头期权到期日价值为-5元
- B 、多头期权到期日价值5元
- C 、买方期权净损益为3元
- D 、卖方期权净损益为-2元
- 4 【多选题】有一股股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,1年后到期,期权价格为2元,若到期日股票市价为30元,则下列计算正确的有( )。
- A 、空头期权到期日价值为-5元
- B 、多头期权到期日价值5元
- C 、买方期权净损益为3元
- D 、卖方期权净损益为-2元
- 5 【计算分析题】假设有1股以该股票为标的资产的看涨期权,到期时间为6个月,分为三期,即每期2个月,年无风险利率为6%,确定每期股价变动乘数、上行百分比和下行百分比、上行概率和下行概率;
- 6 【单选题】以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是60元,期限1年,目前该股票的价格是50元,期权费为5元。到期日该股票的价格是70元。则抛补看涨期权组合的净损益为()元。
- A 、20
- B 、15
- C 、-5
- D 、0
- 7 【单选题】某看跌期权标的资产现行市价为40元,执行价格为50元,则该期权处于()。
- A 、实值状态
- B 、虚值状态
- C 、平值状态
- D 、不确定状态
- 8 【单选题】看跌期权的买方对标的资产拥有的权利是( )。
- A 、按照执行价格买入
- B 、按照执行价格卖出
- C 、按照市价买入
- D 、按照市价卖出
- 9 【单选题】看跌期权的买方对标的资产拥有的权利是( )。
- A 、按照执行价格买入
- B 、按照执行价格卖出
- C 、按照市价买入
- D 、按照市价卖出
- 10 【计算分析题】若有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为42元,到期时间是3个月,计算看跌期权价格。
热门试题换一换
- 甲于2012年7月20日将小件包裹寄存乙处保管。7月22日,该包裹被盗。7月27日,甲取包裹时得知包裹被盗。甲要求乙赔偿损失的诉讼时效期间届满日是()。
- 刘某设立甲个人独资企业(以下简称“甲企业”),聘用赵某作为经营管理人员,约定赵某有权自主决定15万元以下的交易,超过15万元的交易,赵某应当取得刘某许可后方可从事;2011年3月,赵某以甲企业的名义向不知情的乙企业购买了20万元的办公用品,乙企业依约供货,但是甲企业未按期付款,由此发生争议。根据个人独资企业法律制度的规定,下列表述中,正确的是( )。
- 计算李某从乙公司取得的股息所得应缴纳的个人所得税。
- 某培训机构,实力雄厚,拥有较多优质资源。根据客户不同培训需求,抽调不同师资组成专项培训团队完成相关教学任务。据此,下面表述正确的有( )。
- 若2010年1月1日的A债券市场利率为12%(复利按年计息),A债券市价为1050元,问A债券是否被市场高估?
- 计算业务(3)应缴纳的消费税。
- 根据合同法律制度的规定,下列关于提存的法律效果的表述中,正确的是( )。
- 我国《企业内部控制基本规范》关于控制活动要素的要求,下列表述正确的有( )。
- 针对上述第(3)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当,如不恰当,简要说明理由。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载