- 单选题以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是60元，期限1年，目前该股票的价格是50元，期权费为5元。到期日该股票的价格是70元。则抛补看涨期权组合的净损益为（）元。
- A 、20
- B 、15
- C 、-5
- D 、0
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参考答案【正确答案：B】
购进股票的收益=70-50=20（元），出售看涨期权的净损益=-（70-60）+5=-5（元），则投资组合的净损益=20-5=15（元）。
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- A 、-5
- B 、15
- C 、10
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- A 、空头期权到期日价值为－5元
- B 、多头期权到期日价值5元
- C 、买方期权净损益为3元
- D 、卖方期权净损益为－2元
- 6 【单选题】某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。
- A 、13
- B 、6
- C 、-5
- D 、-2
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