- 客观案例题某日TF1609的价格为99.925,若对应的最便宜可交割国债价格为99.940,转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日,持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481,持有期间利息为1.5085,则TF的理论价格为()。
- A 、1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)
- C 、1/1.0167×(99.925+1.5481)
- D 、1/1.0167× (99.940-1.5085)
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参考答案
【正确答案:A】
国债期货理论价格=(现货价格+资金占用成本-利息收入)×1/转换因子,因此该TF的理论价格为1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)。
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