- 客观案例题某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF的理论价格为（）。
- A 、1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)
- C 、1/1.0167×(99.925+1.5481)
- D 、1/1.0167× (99.940-1.5085)
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
国债期货理论价格=（现货价格+资金占用成本-利息收入）×1/转换因子，因此该TF的理论价格为1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)。
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF1609的理论价格为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 2 【客观案例题】某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF1609的理论价格为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 3 【客观案例题】某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF的理论价格为（）。
- A 、1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)
- C 、1/1.0167×(99.925+1.5481)
- D 、1/1.0167× (99.940-1.5085)
- 4 【客观案例题】某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF的理论价格为（）。
- A 、1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)
- C 、1/1.0167×(99.925+1.5481)
- D 、1/1.0167× (99.940-1.5085)
- 5 【客观案例题】某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF1609的理论价格为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 6 【客观案例题】某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF的理论价格为（）。
- A 、1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)
- C 、1/1.0167×(99.925+1.5481)
- D 、1/1.0167× (99.940-1.5085)
- 7 【客观案例题】某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF的理论价格为（）。
- A 、1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)
- C 、1/1.0167×(99.925+1.5481)
- D 、1/1.0167× (99.940-1.5085)
- 8 【客观案例题】某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF的理论价格为（）。
- A 、1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)
- C 、1/1.0167×(99.925+1.5481)
- D 、1/1.0167× (99.940-1.5085)
- 9 【客观案例题】某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF的理论价格为（）。
- A 、1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)
- C 、1/1.0167×(99.925+1.5481)
- D 、1/1.0167× (99.940-1.5085)
- 10 【客观案例题】某日TF1609的价格为99.925，若对应的最便宜可交割国债价格为99.940，转换因子为1.0167。至TF1609合约最后交易日，持有最便宜可交割国债的资金成本为1.5481，持有期间利息为1.5085，则TF的理论价格为（）。
- A 、1/1.0167× (99.940+1.5481-1.5085)
- B 、1/1.0167×(99.925+1.5481-1.5085)
- C 、1/1.0167×(99.925+1.5481)
- D 、1/1.0167× (99.940-1.5085)
热门试题换一换
- 银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账,数额巨大或者造成重大损失的,()。
- 如果套期保值者能争取到一个有利的( )，套期保值交易就能盈利。
- 客户未在期货公司规定的时间内及时追加保证金或者自行平仓的，期货公司应当将该客户的合约强行平仓，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承担。
- 某套利者在铜期货市场上做蝶式套利操作，4月20日卖出了5手5月份铜期货合约，买入10手8月份铜期货合约，卖出5手9月份铜期货合约，成交价格分别为30100元/吨、30200元/吨、30300元/吨。4月30日平仓价格分别为30000元/吨、30250元/吨、30200元/吨，则该套利者的总收益为（）元。
- 资产管理计划投资于其他资产管理产品的，计算该资产管理计划的总资产时应当按照穿透原则合并计算所投资资产管理产品的总资产。（）
- 所谓“四统一”是指期货公司应当对营业部实行（）。
- 交易者为了（）可考虑卖出看跌期权。
- 期货交易所应当按照国家有关规定建立、健全的风险管理制度包括（）。
- 小王去某期货公司开户进行期货交易，公司向小王讲解了期货交易的过程和期货交易的风险，与小王签订了《期货经纪合同》。下列表述正确的是（）。
- 期货价差套利（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
qLvgp