- 客观案例题1月1日，某套利者以2.58美元／蒲式耳卖出1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米期货合约，同时又以2.49美元／蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1日，3月和5月份玉米期货合约的价格分别为2.45美元／蒲式耳，2.47美元／蒲式耳。于是该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是( )。
- A 、价差扩大了11美分/蒲式耳，盈利550美元
- B 、价差缩小了11美分/蒲式耳，盈利550美元
- C 、价差扩大了11美分/蒲式耳，亏损550美元
- D 、价差缩小了11美分/蒲式耳，亏损550美元
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参考答案【正确答案：B】
建仓时价差为：2.58-2.49=0.09美元/蒲式耳；平仓时价差为：2.45-2.47=-0.02美元/蒲式耳；则价差缩小了0.11美元/蒲式耳，即11美分/蒲式耳。
3月份期货合约盈亏为：2.58-2.45=0.13美元/蒲式耳； 5月期货合约盈亏为：2.47-2.49= -0.02美元/蒲式耳；则总盈利为0.13-0.02=0.11美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，则总盈利为0.11×5000=550美元。
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- A 、885
- B 、875
- C 、905
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- A 、价差扩大了11美分/蒲式耳，盈利550美元
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