- 单选题流动性风险管理的主要措施不包括( )。
- A 、制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要
- B 、加强对重大投资的监测,对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析
- C 、及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪,包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期
- D 、进行流动性压力测试,分析投资者申赎行为,测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时,冲击成本对投资组合资产流动性的影响

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【正确答案:B】
B项不属于流动性风险管理的主要措施,加强对重大投资的监测,对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析是市场风险管理的主要措施。

- 1 【单选题】关于流动性风险管理的主要措施,下列说法正确的是()。 Ⅰ.制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要 Ⅱ.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪 Ⅲ.建立流动性预警机制 Ⅳ.进行流动性压力测试
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 2 【单选题】市场风险管理的主要措施不包括( )。
- A 、密切关注宏观经济指标和趋势,重大经济政策动向,重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险
- B 、密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化,构造股票投资组合,分散非系统性风险
- C 、关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量
- D 、建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
- 3 【单选题】信用风险管理的主要措施不包括( )。
- A 、建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
- B 、建立交易对手信用评级制度,根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素对交易对手进行信用评级,并定期更新
- C 、建立严格的信用风险监控体系,对信用风险及时发现、汇报和处理
- D 、制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要
- 4 【单选题】投资合规性风险管理主要措施不包括( )。
- A 、建立有效的投资流程和投资授权制度
- B 、对宣传推介材料进行合规审核
- C 、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为
- D 、每日跟踪评估投资比例、投资范围等合规性指标执行情况,确保投资组合投资的合规性指标符合法律法规和基金合同的规定
- 5 【单选题】销售合规性风险管理主要措施不包括( )。
- A 、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为
- B 、对销售协议的签订进行合规审核,对销售机构签约前进行审慎调查,严格选择合作的基金销售机构
- C 、制定适当的销售政策和监督措施,防范销售人员违法违规和违反职业操守
- D 、加强销售行为的规范和监督,防止延时交易、商业贿赂、误导、欺诈和不公平对待投资者等违法违规行为的发生
- 6 【单选题】投资合规性风险管理主要措施不包括( )。
- A 、建立有效的投资流程和投资授权制度
- B 、对宣传推介材料进行合规审核
- C 、重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为
- D 、每日跟踪评估投资比例、投资范围等合规性指标执行情况,确保投资组合投资的合规性指标符合法律法规和基金合同的规定
- 7 【单选题】市场风险管理的主要措施不包括( )。
- A 、密切关注宏观经济指标和趋势,重大经济政策动向,重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险
- B 、密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化,构造股票投资组合,分散非系统性风险
- C 、关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量
- D 、建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
- 8 【单选题】关于流动性风险管理的主要措施,下列说法正确的是()。 Ⅰ.制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要 Ⅱ.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪 Ⅲ.建立流动性预警机制 Ⅳ.进行流动性压力测试
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 9 【单选题】关于流动性风险管理的主要措施,下列说法正确的是()。 Ⅰ.制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要 Ⅱ.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪 Ⅲ.建立流动性预警机制 Ⅳ.进行流动性压力测试
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 10 【单选题】市场风险管理的主要措施不包括( )。
- A 、密切关注宏观经济指标和趋势,重大经济政策动向,重大市场行动,评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险
- B 、密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化,构造股票投资组合,分散非系统性风险
- C 、关注投资组合的风险调整后收益,可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量
- D 、建立针对债券发行人的内部信用评级制度,结合外部信用评级,进行发行人信用风险管理
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