- 单选题关于流动性风险管理的主要措施,下列说法正确的是()。 Ⅰ.制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要 Ⅱ.及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪 Ⅲ.建立流动性预警机制 Ⅳ.进行流动性压力测试
- A 、Ⅰ、Ⅱ
- B 、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:C】
流动性风险管理的主要措施包括:(1)制定流动性风险管理制度,平衡资产的流动性与盈利性,以适应投资组合日常运作需要。(2)及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪,包括计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期,关注投资组合内的资产流动性结构、投资组合持有人结构和投资组合品种类型等因素的流动性匹配情况。(3)建立流动性预警机制。当流动性风险指标达到或超出预警阈值时,应启动流动性风险预警机制,按照既定投资策略调整投资组合资产结构,或剔出个别流动性差的证券,以使组合的流动性维持在安全水平。(4)进行流动性压力测试,分析投资者申赎行为,测算当面临外部市场环境的重大变化或巨额赎回压力时,冲击成本对投资组合资产流动性的影响,并相应调整资产配置和投资组合。
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